АЙ, междометие
Интонационно отделяется от последующего слова и обособляется, если выражает боль, испуг, страх, а также неудовольствие, упрек, порицание, сожаление.
Я хотел было ее поцеловать… Она вскрикнула: 'Ай, не он! не он!' – и упала без памяти. А. Пушкин, Метель. Ай! Что же вы мне ухо режете?! М. Булгаков, Три застенка. Ай, как стыдно!
Если междометие 'ай' выражает удивление, восхищение, одобрение, то оно не обособляется.
Ай парни, ай молодушки, // Умеют погулять! Н. Некрасов, Кому на Руси жить хорошо.
Запятая также не ставится внутри неразложимого сочетания 'ай да'.
Ай да коммерсанты! А. Чехов, В вагоне. Ай да пастор! Ю. Семенов, Семнадцать мгновений весны. Ай да Кокорин, всем нос утер. Б. Акунин, Азазель.