СКАЖИ(ТЕ) НА МИЛОСТЬ, междометие
Обособляется или оформляется как отдельное предложение.
С кого же пример будет брать команда, скажите на милость, если командир сбежит от опасности? С. Сергеев-Ценский, Синопский бой. 'Скажи на милость!' – неопределенно воскликнул Абашикян. Ю. Бондарев, Игра.